Hướng dẫn đầu tư: Đường trung bình động

Đường trung bình động là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động là một chỉ số dùng để biểu thị giá đóng cửa trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Các trader sử dụng các đường trung bình động khá thường xuyên vì đây là một chỉ báo thể hiện động lực hiện tại của thị trường.

Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này là đường trung bình động đơn giản không đưa ra bất kỳ trọng số nào đối với các đường trung bình trong tập dữ liệu, trong khi đường trung bình động hàm mũ sẽ cho trọng số nhiều hơn so với giá hiện tại.

Cách tính đường trung bình động

Như đã giải thích ở trên, đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Hầu hết tất cả các biểu đồ sẽ có một đường trung bình động.

Đường trung bình động đơn giản là giá trị trung bình của tất cả các điểm dữ liệu trong chuỗi chia cho số điểm.

Thách thức của SMA là tất cả các điểm dữ liệu sẽ có trọng số bằng nhau, điều này có thể khiến SMA không phản ánh chính xác xu hướng của thị trường hiện tại.

EMA được phát triển để khắc phục vấn đề này vì EMA sẽ tạo ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần nhất. Điều này làm cho EMA nhạy cảm hơn với các xu hướng hiện tại trên thị trường và rất hiệu quả khi được dùng để xác định hướng của xu hướng.

Dưới đây là công thức tính toán của hai loại đường trung bình động vừa được đề cập:

Đường trung bình động đơn giản:

SMA =

Trong đó:

A = Giá trị mỗi điểm

n = Số điểm thời gian

Ví dụ: xem xét đường SMA 5-ngày trên biểu đồ hàng ngày của cặp tiền EUR/USD, giá đóng cửa trong 5 ngày như sau:

Ngày 1: 1,321

Ngày 2: 1,301

Ngày 3: 1,325

Ngày 4: 1,327

Ngày 5: 1,326

SMA = (1,321 + 1,301 + 1,325 + 1,327 + 1,326)/5

SMA = 6,6/5

SMA = 1.32

Đường trung bình động hàm mũ:

EMA =

Trong đó:

EMAt = EMA hôm nay

Vt = Giá trị ngày hôm nay

s = độ trượt

d = số ngày

Các bước để tính toán EMA:

1. Tính SMA trong khoảng thời gian cụ thể
2. Tính hệ số nhân của trọng số EMA bằng công thức:

[2 ÷ (khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với đường trung bình động 10 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (10 + 1)] = 0,01818.

Mục đích của đường trung bình động

Mục đích chính của đường trung bình động là loại bỏ những biến động ngắn hạn trên thị trường. Bởi vì đường trung bình động đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động giúp các trader dễ dàng xác định xu hướng tổng quan của thị trường.

Ngoài ra, đường trung bình động còn là một chỉ báo có thể tùy chỉnh, trader có thể lựa chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình. Đường trung bình động thường được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh, các mức hỗ trợ và các mức kháng cự. Đường trung bình động thường được xem như mức kháng cự khi giá dao động bên dưới đường này và như mức hỗ trợ khi giá dao động trên đường này.

Công dụng của đường trung bình động

Các trader thường sử dụng đường trung bình động với ba mục đích sau:

1. Xác định hướng của xu hướng:

Khi giá có xu hướng tăng, đường trung bình động sẽ di chuyển lên cao hơn. Đây có thể được hiểu là một tín hiệu tăng giá và các trader sẽ có xu hướng mua vào.

Trong trường hợp giá liên tục dao động dưới đường trung bình động, đây có thể là tín hiệu giảm giá và các trader sẽ có xu hướng bán ra.

2. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự:

Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự khi trader đã đặt lệnh.

Nếu trader thấy đường trung bình có xu hướng di chuyển cao hơn, họ có thể vào lệnh sau khi đã kiểm tra lại đường trung bình động. Tương tự như vậy, nếu trader đã ở trong một xu hướng tăng khá lâu, đường trung bình động có thể được sử dụng làm mức cắt lỗ. Ngược lại đối với trường hợp xu hướng giảm.

Các biểu đồ dưới đây là ví dụ về cách đường trung bình động có thể được sử dụng như một mức hỗ trợ và kháng cự.

3. Sử dụng kết hợp nhiều đường trung bình động

Các trader thường kết hợp nhiều đường trung bình động trên một biểu đồ, như biểu đồ bên dưới. Điều này giúp các trader có thể đồng thời đánh giá cả xu hướng ngắn hạn lẫn xu hướng dài hạn của thị trường. Khi giá vượt lên trên hoặc xuống dưới các điểm này, các điểm này có thể được xem như điểm mạnh hoặc điểm yếu của một cặp tiền tệ. Phương pháp này sẽ rất hiệu quả khi được sử dụng thị trường đã có xu hướng rõ rệt, tương tự như chỉ báo MACD.

Khi sử dụng nhiều đường trung bình động, các trader quan tâm khi nào các đường này sẽ cắt nhau. Hiện tượng này được gọi là 'chữ thập vàng' khi một mô hình tăng giá được hình thành và được gọi 'Chữ thập tử thần' khi mô hình giảm giá hình thành.

‘Chữ thập vàng’ được xác định khi đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 50-ngày) vượt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 200-ngày). Trong khi đó, ‘chữ thập tử thần’ được xác định khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. ‘Chữ thập tử thần’ là thời điểm trader nên cân nhắc mua vào, trong khi ‘chữ thập vàng’ là thời điểm trader nên cân nhắc bán ra.

Phương Thảo - Theo dailyfx.com